Trading system using excel

Usando o Excel para voltar Testar estratégias de negociação Como fazer uma volta ao teste com o Excel Ive feito uma quantidade razoável de teste de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste testar uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente precisa apenas do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar junto e aprender a rever o teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para planilha Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você pode encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas parecem assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, vou usar apenas a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia por si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para suportar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha, examine a fórmula na célula D2. Parece assim: Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que nós compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas do meio-dia eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante o ano de 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e esta foi acompanhada de perto por uma quarta-feira. Quando testei as negociações de Vendas de Vencimento - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito similar com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era ver se as Frondas de Expiração eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Poste suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia lucrativa Este Curso on-line mostra passo a passo como construir um sofisticado modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O idioma do Visual Basic (VBA) Microsofts é usado em conjunto com a interface do usuário do Excels, fórmulas e recursos de cálculo para oferecer uma ferramenta de negociação poderosa e flexível. Assista ao Vídeo de Demonstração O Modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, crossovers de média móvel, estocásticos, bandas de Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDEActive-X e módulos de código. O modelo incorpora características de negociação de tendências e swing-trading. O recurso de swing-trading pode ser ativado ou desativado, dependendo do seu estilo de investimento. Depois de construir o modelo, você simplesmente importa os dados que você precisa, execute o modelo automaticamente com um clique de um botão e faça suas decisões comerciais. O sistema opera com a escolha dos arquivos ASCII. TXT GRÁTIS disponíveis na internet (do YahooFinance ou outro provedor), ou do seu serviço de dados de inscrição (com o nosso sem um link DDE). O modelo pode ser usado sozinho ou em conjunto com suas análises fundamentais e de mercado existentes para melhorar o tempo de investimento e evitar situações não lucrativas. Um modelo de Backtesting pré-construído separado também está incluído para análises históricas e testes de vários estoques e períodos de tempo. Assista ao vídeo de software do Teste de Back Test (BONUS LIVRE) O que você obteve com cada curso: Um tremendo valor de 3 em 1 Um curso de instruções completo PLUS VBA Código e seções de FAQs Instruções detalhadas sobre a importação de dados de preços no Excel com DownloaderXL ou YahooFinance Arquivos csv Um modelo completo de Backtesting pré-construído no Excel com gráficos e estatísticas comerciais para sua análise histórica. Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas e fontes de dados em uma ferramenta de negociação rentável. Adquira conhecimento exclusivo aplicável a qualquer projeto de modelagem ou análise de Excel. Economize dinheiro Eliminando os custos de software recorrentes Calcule os sinais de negociação em uma grande quantidade de ações, fundos ou spreads em segundos (limitado apenas pela capacidade de dados Excels) Acesso rápido aos materiais do curso fornecidos no momento da compra Espaço em disco do Microsoft Excel 2 megabytes (para arquivos e Armazenamento de dados de estoque) Dados de preço de preço aberto-alto-baixo-fechado-diário ou semanal Acesso à Internet (DSL de alta velocidade ou modem a cabo sugerido, mas não nec Essary) OPCIONAL: link de importação de dados DDE para o Excel através do seu provedor de dados (aconselhamos mais de 5-10 valores mobiliários, caso contrário, os dados de preços gratuitos da YahooFinance ou outra fonte funcionam bem) Índice Introdução Requisitos técnicos básicos Os 5 indicadores técnicos Etapa 1: Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) Passo 2: Tendência ou Oscilação Etapa 2A: Tendência de Cromos Médias Mínimas Etapa 2B: Oscilador Oscilador Estocástico Etapa 3: Timing BuySell Sinais com Bandas Bollinger Etapa 4: Melhorando o Sucesso Comercial Percentual com a Configuração da Arquitetura do Sistema DMI Construindo o Diretório e a Estrutura do Arquivo Construindo a Estrutura da Planilha Construindo as Fórmulas do Indicador Dados do Mercado Indicador ADX Médias Movimentais Bandas Estoquestic Bollinger DMI Construindo o Macro Code Etapa 1: Abrindo a janela do Visual Basic Editor Etapa 2: Escrevendo o Macro Code Etapa 3: Verificando o Código Para erros O que o código constrói a folha de sinais Etapa 1: Folhas de sinalização Etiquetas e fórmulas Ste P 2: Construa as faixas Etapa 3: Adicionando um botão de controle e atribuindo uma macro Etapa 4: formatando a planilha Construindo o arquivo de fonte de dados Carregando dados de outras fontes Carregando arquivos. CSV ou. TXT Obtendo dados históricos GRATUITOS da Finança do Yahoo executando o modelo Em uma base diária Quando executar o modelo Combinando os sinais com outras informações do mercado Dinheiro e gerenciamento de riscos Erros de macro comuns Perguntas frequentes Backtesting o modelo